Quand les moteurs de recherche anticipent l'activité des marchés financiers

Publié le 24 octobre 2011 ,  A propos de... L'Atelier BNP Paribas - Paris

Etudier les requêtes effectuées par les internautes sur les sites dédiés permettrait de prévoir dans une certaine mesure certains mouvements sur les marchés plusieurs jours en avance.

Les recherches des internautes sur les moteurs comme Yahoo! permettraient d'anticiper l'activité des marchés financiers avec quelques jours d'avance. Cinq scientifiques européens (*) sont partis du principe que, s'il était désormais possible de prévoir, dans une certaine mesure, l'éclosion de phénomènes sociaux grâce au nombre de requêtes des utilisateurs, cela pouvait s'appliquer à d'autres domaines. En observant durant un an (d'avril 2010 à mai 2011), les recherches liées aux cent plus grandes sociétés du NASDAQ sur Yahoo!, ils ont constaté la présence d'une "conscience collective" sur le web.

Un rapport entre recherches et mouvements financiers

Les scientifiques se sont aperçus que 90% des utilisateurs n'effectuaient qu'une seule recherche par an sur le titre d'une entreprise bien spécifique. Cela implique donc que ce ne sont vraisemblablement pas des experts financiers mais des particuliers qui n'ont investi que dans un ou deux types d'actions au sein de leur portfolio. On se rend également compte qu'il existe une corrélation entre les entreprises les plus recherchées à un instant T et le nombre de titres échangés dans les jours qui suivent. Un groupe d'individus isolés et non spécialistes serait donc capable de prévoir certains mouvements sur les marchés.

Désamorcer rapidement les crises

Ces informations tendraient à faire penser que, contrairement à l'opinion courante, le portfolio de la majorité des investisseurs n'est pas équilibré (puisqu'il ne porte que sur un nombre très réduits de titres différents), ce qui expliquerait la rapidité et la fréquence des effets domino observables sur les marchés. Les chercheurs prévoient d'affiner leur modèle de recherche en ajoutant des données issues de Twitter et des analyses sémantiques de blogs. Pour rappel, il y a quelques mois, des scientifiques des universités de l'Indiana et de Manchester était parvenus à déterminer avec 90 % d'exactitude le cours du Dow Jones en effectuant une veille de l'humeur de la population sur Twitter.
(*) Yahoo! Research (Barcelone), ETH Chair of System Design (Zürich), Sapienza Università (Rome), London Institute for Mathematical Sciences (Londres), IMT Institute for Advanced Studies (Lucca)

 http://www.atelier.net/fr/articles/moteurs-de-recherche-anticipent-lactivite-marches-financiers